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Présentation

Je suis actuellement post-doctorant au Centre de Mathématiques APpliquées CMAP de l'école polytechnique depuis Janvier 2019, sous la direction d'Emmanuel Gobet. Dans ce cadre, je m'intéresse aux méthodes de simulation d'évènements rares (Monte Carlo, Echantillonnage préférentiel, Méthodes particulaires). Le post-doctorat est financé par la Chaire Stress Test en collaboration avec BNP Paribas.

Auparavant, j'ai effectué ma thèse intitulée "Estimation des limites d'extrapolation par des lois de valeurs extrêmes" au sein de l'équipe MISTIS, à l'Inria Grenoble Rhône-Alpes, sous la supervision d'Anne Dutfoy et de Stéphane Girard. Cette thèse a été financée par EDF R&D.

Thèmes de recherche

Je m'intéresse en particulier aux thèmes suivants :

• Méthodes de simulation d'évènements rares
• Théorie des valeurs extrêmes
• Applications en finance/environnementales